

Nick Sax, um polícia caído em desgraça e assassino contratado, descobre uma teia criminosa, sobrevive a um enfarte e conhece Happy, um unicórnio que só ele consegue ver.

Nick participa num jogo de póquer arriscado para conseguir ganhar dinheiro suficiente para fugir da cidade. Happy tenta convencê-lo a salvar Hailey.

O Pai Natal malvado tenta obter de Hailey informações sobre o seu pai, enquanto Amanda pede ajuda a Merry. Nick recorda um traumático Natal do seu passado.

Nick e Happy seguem a pista de Hailey até Chinatown. Isabella, a estrela de televisão irmã do criminoso Blue, começa a fazer perguntas sobre a morte dos seus filhos.

A reunião de Nick e Amanda é interrompida por bandidos armados. Hailey e as outras crianças são levadas para outro local. Merry é interrogada pelos Assuntos Internos.

Nick descobre uma forma de obrigar Blue a libertar Hailey, mas separa-se de Happy, que encontra um estranho grupo de antigos amigos imaginários.

Juntos de novo, Happy e Nick unem-se a Merry num ataque às operações de Blue. Amanda enfrenta uma pessoa famosa e Smoothie revela a origem do seu nome.

Enquanto Nick desesperado se aproxima do seu objetivo, Happy tem uma ideia pouco ortodoxa para encontrar Hailey, que caiu de novo nas garras do Pai Natal malvado.

Enquanto Nick e a sua família lidam com os traumas, há freiras a explodir na 5.ª Avenida. Sonny Shine propõe remodelar a Páscoa e Blue é atormentado por visões obscuras.

Hailey e Nick passam juntos um dia de pai e filha, mas distrações como o jogo e um biscate que envolve um "pacote" ameaçam estragar o ambiente entre os dois.

Enquanto Hailey começa as aulas, Nick conhece Bebe DeBarge, estrela de filmes clássicos. Smoothie planeia uma caça aos ovos da Páscoa e Blue sobrevive a um espancamento.

Smoothie trava amizade com Hailey, que descobre que os pais mentem. Nick e Merry procuram um antigo apresentador de um programa infantil ligado a Sonny e a nazis idosos.

Nick come compota alucinogénia e tem uma "bad trip" no aniversário de Hailey. Dayglo Doug e Sonny Shine enfrentam-se onde tudo começou.

Nick e Merry infiltram-se numa das orgias na sede de Sonny Shine. A coisa aquece entre Happy e a também imaginária Bo Peep.

Orcus, Deus da Morte, apodera-se de Blue, à medida que o seu plano maléfico se vai revelando. Nick tenta salvar Amanda, que está sob o feitiço narcótico de Sonny.

Smoothie rapta Hailey, que se deixa levar e aprende a "fazer da morte uma amiga". O programa de Páscoa apocalítico de Sonny sofre um percalço devido a Merry.

Amanda dá à luz e tudo entra rapidamente em parafuso. Sonny prossegue com o programa de Páscoa, apesar dos reveses. Merry junta-se a uma sociedade secreta.

O programa especial de Páscoa de Sonny é de arrasar, mas não no sentido que ele desejava. Nick faz um pacto faustiano, e Happy conhece o Criador.